Backtest ແລະ ບັນທຶກການເທຣດ - ຄິດ Win Rate ແລະ Expectancy ໃຫ້ເປັນ
Backtest ແມ່ນການທົດສອບກົດເທຣດກັບກຣາຟໃນອະດີດ ກ່ອນໃຊ້ເງິນແທ້. ບັນທຶກການເທຣດ ແມ່ນການຈົດທຸກອໍເດີເພື່ອຫາຈຸດອ່ອນ. ລະບົບຈະມີກຳໄລໄລຍະຍາວ ເມື່ອ Expectancy ເປັນບວກ ເຊັ່ນ Win Rate 40% ກັບ Risk:Reward 1:2 ກໍຍັງມີກຳໄລໄດ້.
ເປັນຫຍັງຕ້ອງ Backtest
ກົດເທຣດທີ່ຟັງດີ ອາດຂາດທຶນໃນຕະຫຼາດແທ້. Backtest ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ກ່ອນວ່າ ກົດນັ້ນເຄີຍໄດ້ຜົນແນວໃດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແທ້.
ວິທີ Backtest ແບບງ່າຍ (ດ້ວຍມື)
- ຂຽນກົດໃຫ້ຊັດ: ເຂົ້າເມື່ອໃດ, SL ຢູ່ໃສ, TP ຢູ່ໃສ (ເບິ່ງ ແຜນເທຣດ)
- ເປີດກຣາຟຄຳໃນ TradingView ໃຊ້ໂໝດ Replay ຍ້ອນກັບໄປ 3-6 ເດືອນ
- ເລື່ອນກຣາຟທີລະແທ່ງ ເມື່ອເຫັນສັນຍານຕາມກົດ ໃຫ້ຈົດຈຸດເຂົ້າ SL ແລະ TP
- ເລື່ອນຕໍ່ ແລ້ວຈົດວ່າຖືກ TP ຫຼື SL
- ເຮັດໃຫ້ໄດ້ 50-100 ອໍເດີ ແລ້ວຄິດຜົນ
3 ຕົວເລກທີ່ຕ້ອງຄິດເປັນ
Win Rate = ຈຳນວນອໍເດີທີ່ຊະນະ ÷ ອໍເດີທັງໝົດ × 100%
Risk:Reward (R:R) = ເງິນທີ່ສ່ຽງ ທຽບກັບ ກຳໄລເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ ສ່ຽງ $10 ເພື່ອໄດ້ $20 = 1:2
Expectancy = (Win Rate × ກຳໄລສະເລ່ຍ) − (Loss Rate × ຂາດທຶນສະເລ່ຍ)
ຕົວຢ່າງ: Win Rate ຕ່ຳ ແຕ່ມີກຳໄລ
| ລະບົບ A | ລະບົບ B | |
|---|---|---|
| Win Rate | 40% | 70% |
| ກຳໄລຕໍ່ໄມ້ທີ່ຊະນະ | $20 | $5 |
| ຂາດທຶນຕໍ່ໄມ້ທີ່ເສຍ | $10 | $15 |
| Expectancy ຕໍ່ໄມ້ | 0.4 × 20 − 0.6 × 10 = +$2 | 0.7 × 5 − 0.3 × 15 = −$1 |
| ເທຣດ 100 ໄມ້ | +$200 | −$100 |
ລະບົບ B ຊະນະເລື້ອຍກວ່າ ແຕ່ຂາດທຶນ ເພາະເສຍຄັ້ງລະຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດກັບຄົນທີ່ ບໍ່ຕັດຂາດທຶນ ແຕ່ຮີບປິດກຳໄລ.
Win Rate ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຈະບໍ່ຂາດທຶນ = 1 ÷ (1 + R). ເຊັ່ນ R:R 1:2 → 1 ÷ 3 = 33.3%. ຖ້າຊະນະຫຼາຍກວ່ານີ້ ລະບົບມີກຳໄລ (ກ່ອນຫັກ spread).
ບັນທຶກການເທຣດ (Trading Journal)
ຈົດທຸກອໍເດີ ທັງບັນຊີທົດລອງ ແລະ ບັນຊີແທ້. ໃຊ້ Google Sheets ກໍພໍ:
| ວັນທີ | Buy/Sell | ເຂົ້າ | SL | TP | lot | ຜົນ $ | ເຫດຜົນທີ່ເຂົ້າ | ອາລົມ | ບົດຮຽນ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ທຸກທ້າຍອາທິດ ໃຫ້ຖາມຕົວເອງ:
- ອໍເດີທີ່ເສຍ ເຮັດຕາມແຜນ ບໍ ຫຼື ເຂົ້າເພາະອາລົມ?
- ເສຍຫຼາຍໃນ ຊ່ວງເວລາ ໃດ ຫຼື ມື້ຂ່າວ ບໍ?
- ມີອໍເດີທີ່ ຍ້າຍ SL ໜີ ບໍ?
ຖ້າເສຍເພາະເຮັດຜິດແຜນ ບັນຫາແມ່ນ ຈິດໃຈ ບໍ່ແມ່ນລະບົບ.
ຂໍ້ຄວນຈື່
- ຜົນ backtest ດີ ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຜົນໃນອະນາຄົດ
- ຢ່າປັບກົດຫຼາຍເກີນ ຈົນເໝາະກັບອະດີດພຽງຢ່າງດຽວ (over-fitting)
- ຫຼັງ backtest ໃຫ້ເທຣດບັນຊີທົດລອງຕໍ່ 1 ເດືອນ ແລ້ວຈຶ່ງເລີ່ມເງິນແທ້ດ້ວຍ lot ນ້ອຍສຸດ
ຖາມ-ຕອບທ້າຍບົດ
ຕ້ອງ backtest ຈັກອໍເດີ?
ຢ່າງໜ້ອຍ 50-100 ອໍເດີ ໃນສະພາບຕະຫຼາດຫຼາຍແບບ ທັງຂາຂຶ້ນ ຂາລົງ ແລະ ໄຊດ໌ເວ. ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ຜົນອາດເປັນພຽງໂຊກ.
Win Rate ສູງ ໝາຍຄວາມວ່າລະບົບດີບໍ?
ບໍ່ສະເໝີ. ລະບົບຊະນະ 80% ແຕ່ເສຍຄັ້ງລະຫຼາຍກວ່າກຳໄລ 5 ເທົ່າ ກໍຂາດທຶນໄດ້. ຕ້ອງເບິ່ງ Win Rate ຄູ່ກັບ Risk:Reward ສະເໝີ.